Málaga é a capital da província com o mesmo nome. É aqui que se localizam localidades tão importantes como Marbella, Torremolinos, Ronda e Estepona, bem como a Costa del Sol, da qual Málaga é igualmente a capital.

Falar da Costa del Sol e de Málaga é falar de turismo, mas, para além disso, é falar do Sul de Espanha, onde a qualidade de vida é superior a qualquer outro sítio deste país e onde os diversos acontecimentos festivos anuais são vividos com paixão. É o caso da Semana Santa, do Natal, do Carnaval, e ainda da Feira de Málaga, a sua própria feira, a mais importante da província e uma das mais destacadas da Andaluzia. A Feira Real de Málaga é em Agosto, motivo suplementar para ser mais destacada que as restantes, pela afluência de visitantes durante o Verão.